关于开展上海地区期货行业期权市场风控培训的通知

关于开展上海地区期货行业期权市场风控培训的通知

日期:2019-03-21   点击次数:   来源:公会秘书处

各会员单位:

       随着各交易所多个品种期权合约的上市,市场迎来了期权业务蓬勃发展的新阶段。为帮助期货经营机构了解期权业务开展中的风险点,经我会培训专业委员会提议,邀请台湾地区元大期货专业讲师,做期权市场风险管控培训,介绍台湾期权市场期权风控实例。

一、时间

      2019年3月27日(周三)

、地点:上海市浦东新区

三、培训对象

       上海地区期货经营机构期权业务相关的管理人员、风控人员、资管业务人员与风险管理人员

四、讲师介绍

      林俊良:现任元大期货风险管理部副总,多次担任中国金融期货交易所股指期货讲师,与多中国期货商举办数场培训课程,于中国巡演过28省,超过40场培训,并拥有多项金融商品投资运算专利与著作。曾参与元大宝来证券投信团队获得2013年台湾证券暨期货市场金彝奖“杰出风险管理团队”。

      阎莱娥:现任元大期货国际事业副总,统领期货交易中后台相关业务,曾担任外商瑞银期货(中国)副董事、结算部负责人与外商瑞银证券(台北分公司)经理,于两岸三地拥有25年以上之期货资深经历,对期货领域交易前中后阶段之客户风险处理管理机制经验丰富,毕业于美国密苏里州立大学财务金融系。

五、课程大纲

主题

课程大纲

台湾期权市场风险说明

  • 台湾期权市场系统风险解析
  • 台湾期权风险事件案例探讨
  • 期权市场与公司风险之关连性探讨

期权交易风险监管机制

  • 期权交易风险管理机制
  • 市场风险胃纳与限额分配
  • 公司资金管理与损失度管理
  • 期权部位规模管理
  • 市场风险监控机制实例探讨

期权交易压力测试实例模型

  • 风险值(VaR)模型与风险值限额
  • 市场风险敏感性分析
  • 情境分析与情境限额管理
  • 过去数据回溯测试模型
  • 极端压力测试模型

台湾期权市场风险处理案例经验

  • 近年台湾期权市场风险案例探讨
  • 台湾期权市场风险事前客户培训与KYC系统建立
  • 台湾期权市场风险中后台处理流程制度
  • 期货公司风险管理的市场责任

国际期权市场风险处理案例经验

  • 近年国际期权市场风险案例探讨
  • 针对国际期权市场风险事前客户通知及警示架构
  • 国际期权市场风险中后台处理流程制度

衍生风险控管机制变革案例探讨

  • 2012年期权交易及风险控管机制项目
  • 2014年期交所一定范围市价委托制度
  • 2017年盘后交易制度上线
  • 2018年期交所动态退单机制
  • 2018年风险控管机制调整
  • 国际交易所授权推出知名且具代表性商品上线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、报名方式

     请各机构于3月21日前在会员信息系统内报名,期货公司会员限报3名,分支机构和期货风险管理公司限报1名,名额有限,报满即止。(报名成功后,3月25日统一发送确认短信,培训当日凭报名手机号码扫码签到。)

       联系人:陆敏华 021-68401088。

 

 

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